Bankbetriebliches Länderrisiko-Management

Wirth, Thomas

kassel university press, ISBN: 978-3-89958-101-0, 2004, 526 Seiten

URN: urn:nbn:de:0002-1017

Zugl.: Kassel, Univ., Diss. 2004

Inhalt: Die Arbeit beinhaltet eine umfassende Darstellung der aktuellen Praxis des bankbetrieblichen Länderrisikomanagements sowie einen Modellvorschlag zur Integration von Country Event Risiken (Risiken, die durch Marktreaktionen auf länderspezifische Krisen ausgelöst werden) in das Länderrisikomanagement. Ausgangspunkt ist die Definition und Abgrenzung des Länderrisiko-Begriffs. Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist eine Übersicht über Ansätze zur VaR-Modellierung von Länderrisiken sowie über Methoden zur Ermittlung von Risikoparametern.

Zu dieser Publikation sind folgende Anhänge frei zum Download verfügbar:
Anhang 8: Excel-Tabellen (3.00 MB)

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